NASTAVNI MATERIJALI




MATERIJALI S VJEŽBI
I. dio Uvod. Jednostavni proces grananja. Brownovo gibanje. Poissonov proces.
II. dio Slučajni procesi sa stacionarnim nezavisnim prirastima. Strogo i slabo stacionarni slučajni procesi.
III. dio Uvjetno očekivanje. Martingali u diskretnom vremenu. Martingali u neprekidnom vremenu.
IV. dio Martingalna transformacija. Vrijeme zaustavljanja. Zaustavljeni procesi.
V. dio Markovljevi lanci. Osnovni pojmovi i važni primjeri.
VI. dio Dekompozicija skupa stanja i apsorpcijske vjerojatnosti. Ponašanje Markovljevog lanca nakon m-tog koraka. Jako Markovljevo svojstvo.
VII. dio Povratnost i prolaznost. Povratnost, prolaznost i klase komuniciranja.
VIII. dio Stacionarna distribucija i invarijantna mjera. Granična distribucija.
IX. dio Ergodski teorem.