Upravljanje kreditnim rizicima E009 (2+0+2) – 4 ETCS bodova



STUDIJSKI PROGRAM
I SMJER:

Sveučilišni diplomski studij matematike, Financijska i poslovna matematika

CILJEVI KOLEGIJA:

Naučiti što je kreditni rizik. Naučiti dio teorije o kreditnom riziku. Naučiti koji su to faktori utjecaja na rizičnost – poduzeća, malih poduzeća, stanovništva. Naučiti kreirati scoring/rejting modele. Naučiti validirati scoring/rejting modele. Naučiti osnovne koncepte Basel 2 standarda.

SADRŽAJ KOLEGIJA
1. CJELINA Definicija kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza.
2. CJELINA Modeli kreditnog rizika bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti.
3. CJELINA Upotreba i primjena kredit scoring modela. Kreiranje i validiranje scoring modela.
4. CJELINA Kredit scoring modeli za stanovništvo.
5. CJELINA Modeli kreditnog rizika za mala poduzeća.
6. CJELINA Basel 2. Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija.
VREDNOVANJE ZNANJA

Ocjena se formira kao prosječna ocjena ostvarena na temelju sljedećih aktivnosti:

  1. aktivnosti na satu u rješavanju zadataka i praktičnih problema;
  2. ocjene iz zadataka na satu i zadataka iz domaćih zadaća;
  3. ocjena iz 2 projektna zadatka:
    1. 1. Projektni zadatak: Klasična kreditna analiza jednog konkretnog kreditnog zahtjeva.
    2. 2. Projektni zadatak: Izrada i testiranje scoring modela.
  4. ocjene iz 3 kolokvija:
    1. 1. kolokvij: Definicija kreditnog rizika. Modeli kreditnog rizika bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti.
    2. 2. kolokvij: Upotreba i primjena kredit scoring/rejting modela.
    3. 3. kolokvij: Kredit scoring modeli za stanovništvo. Modeli kreditnog rizika za mala poduzeća. Basel 2. Odluka o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija.

Zadnji kolokvij obuhvaća i gradivo s prethodna dva kolokvija i kao takav predstavlja završni ispit iz kolegija.





LITERATURA


  1. Caouette,J.B., Altman,E.I., Narayanan,P., Managing Credit Risk, John Wiley & Sons, New York, 1998.
  2. Lewis, E.M., An Introduction to Credit Scoring, Fair Isaac and Co., Inc, San Rafael, 1992.
  3. Mays, E., editor, Handbook of Credit Scoring, Glenlake Publishing Company, Ltd., Chicago, 2001.
  4. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jordan, B.D., Fundamentals of Corporate Finance, IRWIN, Chicago, 1995.
  5. Guidelines on Credit Risk Management – Rating Models and Validation; ONB and FMA; 2004.