Odjel za matematiku

Matematičke financije

M023 (2+1+1) - 7 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematičke financije izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se prije svega zasniva na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja osnovni pojmovi se uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak Termin konzultacija
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.

DODATNA LITERATURA

  1. T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 1998.
  2. J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
  3. J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University Press, 2004.
  4. M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2005.
  5. A. Černy, Mathematical Techniques in Finance, Princeton University Press, 2009.
  6. C. Fries, Mathematical Finance – Theory, Modeling, Implementation, Wiley Interscience, 2007.
  7. P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995.
  8. D.Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 1991.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematičke financije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara). Nastava se u zimskom semestru ak. god. 2020./2021. izvodi prema Modelu 1. Za točno vrijeme i raspored predavanja molim da pratite stranicu rasporeda i Teams kanal kolegija. Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod u665apq.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA, VJEŽBE I SEMINARI  Srijedom od 8:15 do 12:00  RP-2
KRATKE PROVJERE ZNANJA Po dogovoru  

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KRATKE ONLINE PROVJERE USVOJENOSTI GRADIVA (KVIZOVI)

  • Radi kontinuiranog praćenja usvojenosti gradiva tijekom semestra bit će održano pet kratkih online provjera (kvizova) usvojenosti gradiva na kojima studenti mogu ostvariti najviše 30% od maksimalnog broja bodova ostvarivih na provjerama  tijekom nastave (kvizovima i kolokvijima). 
  • Provjeravat će se usvojenost gradiva na razini poznavanja i razumijevanja pojmova i primjera (provjere neće sadržavati zadatke, teoreme, dokaze i slične rezultate), a bit će koncipirane kao niz pitanja s mogućnošću odabira jednog ili više točnih odgovora.
  • Na svakoj takvoj provjeri znanja student može ostvariti najviše 6 bodova (npr. na kvizu koji se sastoji od 10 pitanja način bodovanja je sljedeći: manje od 3 točna odgovora – 0 bodova; 3 ili 4 točna odgovora – 1 bod; 5 ili 6 točnih odgovora - 2 boda; 6 ili 7 točnih odgovora – 3 boda, 8 točnih odgovora - 4 boda; 9 točnih odgovora - 5 bodova; 10 točnih odgovora - 6 bodova).
  • Broj pitanja na kvizu može biti i manji od 10, a o načinu bodovanja takvog kviza studenti bit će unaprijed informirani e-mailom.
  • Koristit će se platforma https://quizizz.com.

2. KOLOKVIJI I PROJEKTNI ZADATAK
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija i zadan jedan projektni zadatak kojeg studenti tijekom kolegija kontinuirano rješavaju:

  • kolokvij 1 - modeli financijskog tržišta u diskretnom vremenu (FTDV), modeli financijskog tržišta u neprekedinom vremenu (FTNV), modeliranje cijena i povrata na FTDV i FTNV (35% bodova)
  • kolokvij 2 - mjere rizika na financijskom tržištu, modeliranje mjera rizika, izvedeni financijski instrumenti i modeliranje njihove vrijednosti u kontekstu FTDV i FTNV (35% bodova)
  • na temelju bodova ostvarenih na kvizovima i kolokvijima formira se ocjena s kojom student pristupa izlaganju rezultata svog projektnog zadatka: 50%-65%: dovoljan(2); 66%-80%: dobar(3); 81%-90%: vrlo dobar(4); 91%-100%: izvrstan (5).
  • projektni zadatak - zadaje se na početku kolegija, kontinuirano rješava tijekom kolegija te se dobiveni rezultati izlažu u sklopu usmenog ispita

3. PISMENI ISPIT

  • Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova putem kvizova i kolokvija, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-64: dovoljan(2); 65-79: dobar(3); 80-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

  • S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

2. IZLAGANJE REZULTATA PROJEKTNOG ZADATKA

  • sastoji se od javne prezentacije i obrane rješenja projektnog zadatka te, u slučaju da student na kolokvijima nije ostvario barem 50 bodova, odgovaranja gradiva cijelog kolegija
  • pisani izvještaj s rješenjem projektnog zadatka treba barem tri dana prije izlaganja poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment