Odjel za matematiku

Matematičke financije

M123 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

MS Teams kod za 2022./2023. - blknnfa

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Matematičke financije izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se temelji na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja se osnovni pojmovi uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama te kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak Termin konzultacija
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. A. O. Petters, X. Dong, An Introduction to Mathematical Finance with Applications, Springer, 2016.
  2. A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.

DODATNA LITERATURA

  1. J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University
    Press, 2004.
  2. J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
  3. M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering,
    Springer, 2005.
  4. P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1999.
  5. T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 2000.
  6. Z. Vondraček, Financijsko modeliranje (web materijali: prvi dio, drugi dio), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u
    Zagrebu, 2018.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Matematičke financije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). Za pristup Teams kanalu koristiti AAIEdu pristupne podatke i kod dsbz0qx.
 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I SEMINARI  Četvrtak: 8:15-9:45 & 12:00-13:30  RP-1
     

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

1. KOLOKVIJI I PROJEKTNI ZADATAK
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija i zadan jedan projektni zadatak kojeg studenti tijekom kolegija kontinuirano rješavaju:

  • kolokvij 1 - 50% bodova
  • kolokvij 2 - 50% bodova
  • na temelju bodova ostvarenih na kvizovima i kolokvijima formira se ocjena s kojom student pristupa izlaganju rezultata svog projektnog zadatka: 

50%-65%: dovoljan(2); 66%-80%: dobar(3); 81%-90%: vrlo dobar(4); 91%-100%: izvrstan (5).

  • projektni zadatak - zadaje se na početku kolegija, kontinuirano rješava tijekom kolegija te se dobiveni rezultati izlažu u sklopu usmenog ispita.

2. PISMENI ISPIT

  • Ukoliko student ne ostvari barem 50 bodova putem kvizova i kolokvija, pristupa pismenom ispitu. Na pismenom ispitu moguće je ostvariti najviše 100 bodova. Ocjena pismenog ispita formira se prema sljedećem kriteriju:

50-64: dovoljan(2); 65-79: dobar(3); 80-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).

  • S ostvarenih barem 50 bodova student ima pravo pristupiti usmenom ispitu u ispitnom roku (zimskom, ljetnom ili jesenskom) u kojem je položio pismeni ispit.

2. USMENI ISPIT I IZLAGANJE REZULTATA PROJEKTNOG ZADATKA

  • sastoji se od odgovaranja na postavljena pitanja iz gradiva kolegija te javne prezentacije i obrane rješenja projektnog zadatka
  • pisani izvještaj s rješenjem projektnog zadatka treba barem tri dana prije izlaganja poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI

Za pristup nastavnim materijalima potrebno se prijaviti na web stranicu Odjela za matematiku

OBAVIJESTI

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment