Matematičke financije
M023 (2+1+1) - 7 ECTS bodova
OSNOVNE INFORMACIJE
Kolegij Matematičke financije izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se prije svega zasniva na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja osnovni pojmovi se uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.
- Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
| NASTAVNIK | KONZULTACIJE | |
|---|---|---|
| VODITELJ KOLEGIJA | izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak | Termin konzultacija |
OSNOVNA LITERATURA
- A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.
DODATNA LITERATURA
- T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 1998.
- J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
- J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University Press, 2004.
- M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2005.
- A. Černy, Mathematical Techniques in Finance, Princeton University Press, 2009.
- C. Fries, Mathematical Finance – Theory, Modeling, Implementation, Wiley Interscience, 2007.
- P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995.
- D.Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 1991.
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
Izvedbeni program kolegija Matematičke financije realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja, 1 sat vježbi i 1 sat seminara).| TERMIN | PREDAVAONICA | |
|---|---|---|
| PREDAVANJA | Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 | RP-1 |
| VJEŽBE i SEMINAR | Utorkom od 14:00 do16:00 | RP-1 |
PRAVILA POLAGANJA ISPITA
1. KOLOKVIJI I PROJEKTNI ZADATAK
Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija i zadan jedan projektni zadatak kojeg studenti tijekom kolegija kontinuirano rješavaju:
- kolokvij 1 - modeli financijskog tržišta u diskretnom vremenu (FTDV), modeli financijskog tržišta u neprekedinom vremenu (FTNV), modeliranje cijena i povrata na FTDV i FTNV (50 bodova)
- kolokvij 2 - mjere rizika na financijskom tržištu, modeliranje mjera rizika, izvedeni financijski instrumenti i modeliranje njihove vrijednosti u kontekstu FTDV i FTNV (50 bodova)
- na temelju bodova ostvarenih na kolokvijima, ocjena za pristupanje usmenom ispitu formira se prema sljedećem kriteriju: 50-65: dovoljan(2); 66-80: dobar(3); 81-90: vrlo dobar(4); 91-100: izvrstan (5).
- projektni zadatak - zadaje se na početku kolegija, kontinuirano rješava tijekom kolegija te se dobiveni rezultati izlažu u sklopu usmenog ispita
2. USMENI ISPIT
- sastoji se od javne prezentacije i obrane rješenja projektnog zadatka te, u slučaju da student na kolokvijima nije ostvario barem 50 bodova, odgovaranja gradiva cijelog kolegija
- pisani izvještaj s rješenjem projektnog zadatka treba barem pet dana prije pristupanja završnom usmenom ispitu poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI
Materijali za dio predavanja (autor: izv.prof.dr.sc. Bojan Basrak)
1. Modeliranje cijena i povrata rizičnih financijskih instrumenata
- Distribucijska svojstva log-povrata
- Numeričko rješavanje stohastičkih diferencijalnih jednadžbi
- Modeliranje distribucije log-povrata, zaključivanje o normalnosti i nekoreliranost log-povrata
- Modeliranje cijena dionica i vrijednosti burzovnih indeksa geometrijskim Brownovim gibanjem
2. Mjere rizika na financijskom tržištu
3. Vrednovanje europskih call i put opcija
- Cox-Ross-Rubinsteinov model (R, Mathematica)
- Black-Scholes-Mertonov model
OBAVIJESTI
- Rezultati teorijskog dijela ispita (7.2.2020.)
- Rezultati kolokvija (30.1.2020.)
- Usmeni ispiti bit će održani 7.2. (od 10:00 sati u D-9), 21.2. (od 9:00 sati u D-3) i 28.2. (od 9:00 sati). Zbog bolje organizacije svi su studenti dužni prijaviti pristupanje usmenom ispitu najkasnije tri dana prije.
- Zaduženja studenata - praćenje, modeliranje i zaključivanje o fluktuacijama vrijednosti cijena dionica na burzama
- Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno - prisutnost na nastavi će se redovito provjeravati. Dozvoljeno je izostati dva puta, a svako izostajanje iznad toga student je dužan na vrijeme najaviti ili opravdati predmetnom nastavniku.
- Upute za izradu seminara Tehničke smjernice za pisanje izvještaja
Korisni linkovi:
You are not authorised to post comments.