Matematičke financije
M023 (2+1+1) - 7 ECTS bodova
OSNOVNE INFORMACIJE
Kolegij Matematičke financije izvodi se u ljetnom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se prije svega zasniva na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja osnovni pojmovi se uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.
- Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).
NASTAVNIK | KONZULTACIJE | |
---|---|---|
VODITELJ KOLEGIJA | izv.prof.dr.sc. Nenad Šuvak | Termin konzultacija |
OSNOVNA LITERATURA
- A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.
DODATNA LITERATURA
- T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 1998.
- J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
- J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University Press, 2004.
- M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Springer, 2005.
- A. Černy, Mathematical Techniques in Finance, Princeton University Press, 2009.
- C. Fries, Mathematical Finance – Theory, Modeling, Implementation, Wiley Interscience, 2007.
- P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1995.
- D.Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 1991.
RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI
Izvedbeni program kolegija Uvod u programiranje realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi).TERMIN | PREDAVAONICA | |
---|---|---|
PREDAVANJA | Utorkom od 10:00 do 12:00 | RP 17 |
VJEŽBE | Srijedom od 8:15 do 10:00 | P 9 |
PRAVILA POLAGANJA ISPITA
1. KOLOKVIJI I PROJEKTNI ZADATAK
Tijekom semestra bit će organizirana dva usmena kolokvija i zadan jedan projektni zadatak kojeg studenti tijekom kolegija kontinuirano rješavaju:
- usmeni kolokvij 1 - modeli financijskog tržišta u diskretnom vremenu (FTDV), modeli financijskog tržišta u neprekedinom vremenu (FTNV), modeliranje cijena i povrata na FTDV i FTNV
- usmeni kolokvij 2 - mjere rizika na financijskom tržištu, modeliranje mjera rizika, izvedeni financijski instrumenti i modeliranje njihove vrijednosti u kontekstu FTDV i FTNV
- projektni zadatak - zadaje se na početku kolegija, kontinuirano rješava tijekom kolegija te se dobiveni rezultati izlažu u sklopu završnog usmenog ispita
2. ZAVRŠNI USMENI ISPIT
- sastoji se od javne prezentacije i obrane rješenja projektnog zadatka
- pisani izvještaj s rješenjem projektnog zadatka treba barem tri dana prije pristupanja završnom usmenom ispitu poslati na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA I VJEŽBI
Materijali za dio predavanja (autor: izv.prof.dr.sc. Bojan Basrak)
1. Modeliranje cijena i povrata rizičnih financijskih instrumenata
- Burzovni indeksi: S&P500 i Crobex - kratko o distribuciji log-povrata
- Numeričko rješavanje stohastičkih diferencijalnih jednadžbi
- Modeliranje distribucije log-povrata, koreliranost log-povrata
- Modeliranje cijena dionica i vrijednosti burzovnih indeksa geometrijskim Brownovim gibanjem
2. Mjere rizika na financijskom tržištu
3. Vrednovanje europskih call i put opcija
- Cox-Ross-Rubinsteinov model (R, Mathematica)
- Black-Scholes-Mertonov model
OBAVIJESTI
- Usmeni kolokviji i izlaganje seminara bit će održani 5.3. u 12:00 sati u P23 te 27.3, 24.4. i 29.5. u 13:00. Pristupanje kolokviju potrebno je predavaču prijaviti e-mailom barem tjedan dana prije.
- Pohađanje predavanja, vježbi i seminara je obavezno - prisutnost na nastavi će se redovito provjeravati. Dozvoljeno je izostati dva puta, a svako izostajanje iznad toga student je dužan na vrijeme najaviti ili opravdati predmetnom nastavniku.
- Upute za izradu seminara Tehničke smjernice za pisanje izvještaja
Virtualne burze:
You are not authorised to post comments.