Odjel za matematiku

Upravljanje kreditnim rizicima

E009 (2+0+2) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Upravljanje kreditnim rizicima izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjeru: Financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je studente naučiti što je kreditni rizik. Naučiti studente dio teorije o kreditnom riziku. Naučiti koji su to faktori utjecaja na rizičnost - poduzeća, malih poduzeća, stanovništva. Naučiti kreirati scoring/rejting modele. Naučiti validirati scoting/rejting modele. Naučiti osnovne koncepte Basel 2 standarda. Naglasak je na izgradnji, testiranju  i primjeni scoring modela u praksi. Studenti kroz ovaj predmet rade na konkretnim podacima kreditnih institucija.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Caouette, J.B., Altman, E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &Sons, New York, 1998.
  2. Siddiqi, N., Credit Risk Scorecard, John Wiley & Sons, Inc., New Yersey, 2006.
  3. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.

 

Izvedbeni program kolegija Upravljanje kreditnim rizicima realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, R). Ocjena se formira kao prosječna ocjena ostvarena na temelju sljedećih ocjena iz: (i) aktivnosti u rješavanju zadataka i praktičnih problema; (ii) domaćih zadaća; (iii) 2 projektna zadatka gdje se prvi projektni zadatak odnosi na izvođenje klasične kreditne analize na primjeru poduzeća, a drugi projektni zadatak se odnosi na izradu scoring modela za kredite stanovništvu; (iv) ocjena iz kolokvija koje studenti pišu tijekom semestra.

 Više o kolegiju možete vidjeti na sljedećem linku.

NASTAVNI MATERIJALI

 

Nastavne cijeline   Nastavni materijali 
Informacije o kolegiju Cjeline. Način polaganja ispita. Raspored kolokvija. (prezentacija)
Definicija kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza. Definicije kreditnog rizika.  Definicija kreditnog rizika (prezentacija)
Klasična kreditna analiza.

Što je klasična kreditna analiza. 6 K analiza. Financijki i nefinancijski aspekt analize. (prezentacija)

Klasična kreditna analiza (tekst)

1. projektni zadatak:

Softver Rejting.exe

Upute za instaliranje i upotrebu Rejting.exe

Analiza slučaja - upute 

Upute za izradu projektnog zadatka

Objašnjenje financijskih omjera 

Nedostaci klasične kreditne analize (prezenatacija)
Kredit scoring modeli - stanovništvo Kredit scoring modeli za stanovništvo. Krediti za stanovništvo. Subjektivna kreditna analiza. Kredit scoring modeli. (prezentacija)
Kredit scoring modeli za stanovništvo (tekst)
Credit scoring using neural and evolutionary techniques (Yobas, Crook, Ross, 2000.)
Consumer Credit and Statistics (Hand, Jacka, 1998 )
Upotreba, primjena i validiranje kredit scoring modela Analiza karakteristika Studija provedivosti. Definicija uzorka. Prikupljanje podataka. Analiza karakteristika. (prezentacija)
Analiza karakteristika objašnjenje (tekst)
Analiza karakteristika (Siddiqi, Credit risk scorecards, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, pp. 77-87) (tekst)
Opis podataka (tekst)
Datoteka podataka (xls)
Modeliranje Zaključivanje o odbijenima. Modeliranje scor-kartice. (prezentacija)
Logistička regresija. (prezentacija)
R program.
Validacija scoring modela Validacija scoring modela (prezentacija)
Primjer baze podataka_validacija (xlsx)
Relative cost of misclassification (prezentacija)
Validating rating models, Guidlines on credit risk management, OeNB (tekst)
Implikacije scoringa na banke (prezentacija)
Upotreba i primjena kredit scoring modela. (tekst)
Kredit scoring modeli - poduzeća Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj vrijednosti

Usporedba izvještaja:

1_Credireform

2_CofaceCoface

3_Bisnode D&BBisnode D&B

4_FINA

Modeli bazirani na računovodstvenim podacima. Prethodna istraživanja. Modeli bazirani na cijeni dionice. (prezentacija)
Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj cijeni (tekst)
Predicting corporate bankruptcy: where we stand? (Aziz, Dar, 2006.)
Corporate Collapse (Hale, 1989)
Modeli za mala i srednja poduzeća Specifičnost modela za SME. Problemi izgradnje. Iskustva implementiranih modela. (prezentacija)
Modeli za mala i srednja poduzeća (tekst)
Zadatak (opis zadatka)
Podaci za SME (podaci)
Opis varijabli (tekst)
Baselski standardi Opis Basela 2. Rejting agencije. Basel 3 (prezentacija)
Kratak opis Basela 3 (tekst)
Rejting agencija (Pavković, Vedriš, 2011)

 

OBAVIJESTI

20.6.2021.

Prijedloge konačnih ocjena možete pogledati ovdje

Trebaju se javiti samo oni studenti koji ne prihvaćaju ocjenu. Svima ostalima će biti upisana konačna ocjena iz tablice. Studenti koji nisu prijavili rok 7.6. trebaju prijaviti ispit za 28.6. kada će im biti upisana ocjena.

 

3.6.2021.

Konačne rezultate kolokvija možete pogledati ovdje

Ispit je potrebno prijaviti za 7.6. ili 28.6. 

Konačne ocjene, koje uključuju i ocjene iz projektnih zadataka, će biti objavljene početkom sljedećeg tjedna. 

Za one koji žele pristupiti ispitu, ispitni rok 7.6. će biti održan na Ekonomskom fakultetu u 14:00 u dvorani 11. Informacija se odnosi i na Upravljanje kreditnim rizicima i na Analizu poslovanja poduzeća. 

 

 

 

25.5.2021.

Ponavljački kolokvij će biti održan 2.6. u 14:15 u dvorani 2 na Ekonomskom fakultetu

Ponavljački kolokvij je ujedno i predrok na koji mogu pristupiti i studenti koji nisu izlazili na kolokvije ili koji nisu kolokvirali niti jedan kolokvij.

Studenti koji žele popravljati pozitivnu ocjenu se trebaju javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. (ostali se ne trebaju javiti)

 

 

24.5.2021.

Rezultate kolokvija možete pogledati ovdje

Studenti koji žele uvid u kolokvij se mogu javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

 

21.5.2021.

 

2. kolokvij će biti održan 24.5.2021. u 8:00 u dvorani 2 i dvorani 3 na Ekonomskom fakultetu.

Molim Vas da dođete malo ranije na fakultet i da se pridržavate epidemioloških mjera – na ulasku u zgradu prođite pored kamera koje mjere temperaturu, dezinficirajte ruke i odmah se uputite u dvoranu prema rasporedu, bez zadržavanja na hodniku, držite razmak i pravilno nosite maske. U dvorani sjednite na mjesto koje je označeno i na kojem je kolokvij. Na kolokvij trebate ponijeti svoje papire i pribor.

Raspored po dvoranama možete pronaći ovdje

 

 

10.5.2021.

 

12.05.2021., s početkom u 13h održat će se gostujuće online predavanje na temu:

 
Poslovna analiza – pogled iz prakse

 

Predavanje će održati predstavnici Hrvatske poštanske banke d.d.:

mr.sc. Katarina Kukuljan, Direktorica Direkcije IT poslovne analize
Tina Zorić, Poslovni analitičar
mr.sc. Danijel Miletić, Izvršni direktor Sektor informatike

Zoom poveznica za predavanje:  https://us02web.zoom.us/j/84553564056

 

 

8.5.2021.

 

Rezultate 1. kolokvija održanog 4.5. možete pogledati ovdje.

Studenti koji žele uvid u kolokvij se mogu javiti na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

 

 

 

27.4.2021.

 

1. kolokvij će biti održan 4.5.2021. u 14:15 u dvorani 2 i dvorani 3 na Ekonomskom fakultetu.

Molim Vas da dođete malo ranije na fakultet i da se pridržavate epidemioloških mjera – na ulasku u zgradu prođite pored kamera koje mjere temperaturu, dezinficirajte ruke i odmah se uputite u dvoranu prema rasporedu, bez zadržavanja na hodniku, držite razmak i pravilno nosite maske. U dvorani sjednite na mjesto koje je označeno i na kojem je kolokvij. Na kolokvij trebate ponijeti svoje papire i pribor.

Raspored po dvoranama možete pronaći ovdje

 

 

 

1.3.2021.

Raspored  i upute za prezentacije za 8.3.2021. možete pronaći ovdje

 

 

26.2.2021.

Raspored prezentacija za 1.3.2021. možete pronaći ovdje

Link za nastavu za ponedjeljak je isti kao i prošli. 

 

20.2.2012.

 

Drage kolegice i kolege,

prvo predavanje iz kolegija Upravljanje kreditnim rizicima će se održati 22.2. u ponedjeljak od 8:00

Ovo je link za pristupanje predavanjima:

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment