Upravljanje tržišnim rizicima

E011 (2+1+0) - 3 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

fjamsedloCilj kolegija je upoznati studente s osnovnim konceptima analize i upravljanja tržišnim rizicima. Polaznici će steći praktična znanja poput dekomponiranja složenih financijskih instrumenata ili izračuna sadašnje vrijednosti danog financijskog instrumenta te se osposobiti za prepoznavanje rizika koje sadrži dani portfelj. Naročita se pažnja posvećuje matematičkom modeliranju vezanom uz tržišne rizike. Između ostalih, razmatraju se modeli temeljeni na fraktalnoj geometriji te teoriji katastrofe. Na predavanjima se iznosi teorija tržišnih rizika te se analiziraju odabrane značajne situacije dok se na vježbama rješavaju konkretni zadaci i problemi.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivica Martinjak Prema dogovoru
     

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. J.C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, Prentice Hall, London, 2005.
  2. B. Mandelbrot, L.R. Hudson, The Misbehaviour of Markets, Basic Books, 2006. 
  3. C. Alexander, Quantitative methodns in finance, Wiley, Chichester, England, 2008.
  4. C. Marrison, Fundamentals of Risk Measurement, McGraw-Hill, New York, 2002.
  5. C. Butler, Mastering Value at Risk, FT-Prentice Hall, London, 1999.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Upravljanje tržišnim rizicima realizira se s fondom od 45 sati (tjedno 2 sata predavanja i 1 sat vježbi). 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA    
VJEŽBE    

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra pišu se dva kolokvija koja zamjenjuju pismeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit je obavezan za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Postoji mogućnost da se usmeni ispit zamijeni izradom i izlaganjem seminarskog rada. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

  • NASTAVNI MATERIJALI S PREDAVANJA
Naslov predavanjaOpis predavanjaMaterijali
     

 

 

 

OBAVIJESTI

  • [16.07.] Od ak.god. 2016/17. kolegij se izvodi u ljetnom semestru.

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment