Odjel za matematiku

Upravljanje kreditnim rizicima

E009 (2+0+2) - 4 ECTS boda

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Upravljanje kreditnim rizicima izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike na smjeru: Financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je studente naučiti što je kreditni rizik. Naučiti studente dio teorije o kreditnom riziku. Naučiti koji su to faktori utjecaja na rizičnost - poduzeća, malih poduzeća, stanovništva. Naučiti kreirati scoring/rejting modele. Naučiti validirati scoting/rejting modele. Naučiti osnovne koncepte Basel 2 standarda. Naglasak je na izgradnji, testiranju  i primjeni scoring modela u praksi. Studenti kroz ovaj predmet rade na konkretnim podacima kreditnih institucija.  

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Nataša Šarlija  
     

OSNOVNA LITERATURA

  1. Caouette, J.B., Altman, E.I., Narayanan, P., Managing Credit Risk, John Wiley &Sons, New York, 1998.
  2. Siddiqi, N., Credit Risk Scorecard, John Wiley & Sons, Inc., New Yersey, 2006.
  3. N. Šarlija, Recenzirani nastavni materijali dostupni na web stranici predmeta.

 

Izvedbeni program kolegija Upravljanje kreditnim rizicima realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara).

 

IZVOĐENJE NASTAVE I VREDNOVANJE ZNANJA

Nastava se izvodi u informatičkoj učionici gdje studenti sve navedene analize rade na praktičnim primjerima (case study) uz upotrebu softverskih alata (Statistica, R). Ocjena se formira kao prosječna ocjena ostvarena na temelju sljedećih ocjena iz: (i) aktivnosti u rješavanju zadataka i praktičnih problema; (ii) domaćih zadaća; (iii) 2 projektna zadatka gdje se prvi projektni zadatak odnosi na izvođenje klasične kreditne analize na primjeru poduzeća, a drugi projektni zadatak se odnosi na izradu scoring modela za kredite stanovništvu; (iv) ocjena iz kolokvija koje studenti pišu tijekom semestra.

 Više o kolegiju možete vidjeti na sljedećem linku.

NASTAVNI MATERIJALI

 

Nastavne cijeline  

Nastavni materijali

Informacije o kolegiju

Cjeline. Način polaganja ispita. Raspored kolokvija. (prezentacija)

Definicija kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza.

Definicije kreditnog rizika. 

Definicija kreditnog rizika (prezentacija)

Klasična kreditna analiza.

Što je klasična kreditna analiza. 6 K analiza. 

Financijski i nefinancijski aspekt analize.

(prezentacija)

Klasična kreditna analiza (tekst)

1. projektni zadatak:

Softver Rejting.exe

Upute za instaliranje i upotrebu Rejting.exe

Analiza slučaja - upute 

Upute za izradu projektnog zadatka

Objašnjenje financijskih omjera 

Nedostaci klasične kreditne analize

(prezentacija)

Kredit scoring modeli - poduzeća

Modeli bazirani na

računovodstvenim podacima

i tržišnoj vrijednosti

Usporedba izvještaja:

1_Credireform

2_CofaceCoface

3_Bisnode D&BBisnode D&B

4_FINA

Modeli bazirani na računovodstvenim podacima. Prethodna istraživanja. Modeli bazirani na cijeni dionice. (prezentacija)

Modeli bazirani na računovodstvenim podacima i tržišnoj cijeni (tekst)

Predicting corporate bankruptcy: where we stand? (Aziz, Dar, 2006.)

Corporate Collapse (Hale, 1989)

Podaci - poduzeća (vježba)

Opis varijabli - poduzeća (vježba)

Modeli za mala i srednja

poduzeća

Specifičnost modela za SME. Problemi izgradnje. Iskustva implementiranih modela. (prezentacija)

Modeli za mala i srednja poduzeća (tekst)

Podaci - SME (podaci)

Opis varijabli (opis)

Kredit scoring modeli - stanovništvo

Kredit scoring modeli za

stanovništvo

Krediti za stanovništvo. Subjektivna kreditna analiza. Kredit scoring modeli. (prezentacija)

Kredit scoring modeli za stanovništvo (tekst)

Credit scoring using neural and evolutionary techniques (Yobas, Crook, Ross, 2000.)

Consumer Credit and Statistics (Hand, Jacka, 1998 )

Upotreba, primjena i

validiranje kredit

scoring modela

Analiza karakteristika

Studija provedivosti. Definicija uzorka. Prikupljanje podataka. Analiza karakteristika. (prezentacija)

Analiza karakteristika objašnjenje (tekst)

Analiza karakteristika (Siddiqi, Credit risk scorecards, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006, pp. 77-87) (tekst)

Opis podataka (tekst)

Datoteka podataka (xls)

Modeliranje

Zaključivanje o odbijenima. Modeliranje scor-kartice. (prezentacija)

Logistička regresija. (prezentacija)

program.

Validacija scoring modela

Validacija scoring modela (prezentacija)

Primjer baze podataka_validacija (xlsx)

Relative cost of misclassification (prezentacija)

Validating rating models, Guidlines on credit risk management, OeNB (tekst)

Implikacije scoringa na banke (prezentacija)

Upotreba i primjena kredit scoring modela. (tekst)

Baselski standardi

Opis Basela 2.

Rejting agencije.

Basel 3 (prezentacija)

Kratak opis Basela 3 (tekst)

Rejting agencija (Pavković, Vedriš, 2011)

 

 

 

OBAVIJESTI

28.6.2022.

Rezultate kolokvija, projekata i prijedlog konačnih ocjena možete pronaći ovdje

Projekti se mogu ispravljati. 

Trebaju se javiti studenti koji nisu zadovljni ocjenom, ostalima će biti upisana predložena ocjena.  

 

 

 

13.6.2022.

Rezultate ponavljačkih kolokvija možete pogledati ovdje

Uvid u kolokvije je 14.6. u 9:30 u kabinetu nastavnika

Prijedlog konačnih ocjena će biti objavljen u tijeku idućeg tjedna

 

4.6.2022.

Rezultate kolokvija možete pogledati ovdje

Ponavljački kolokvij i predrok će biti održani 7.6. u 18:00 u dvorani 14 na Ekonomskom fakultetu.

Ispit je potrebno prijaviti za 13.6.

 

24.5.2022.

2. kolokvij će biti održan 2.6. u 11:00 u dvorani 1.

 

 

 22.5.2022.

Rezultate 1. kolokvija možete pronaći ovdje

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment