Odabrane primjene vjerojatnosti
Osnovne informacije
M125 (2+0+1) - 4 ECTS bodaKolegij Odabrane primjene vjerojatnosti izvodi se u ljetnom semestru prve ili druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer Financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s različitim primjenama vjerojatnosti i stohastičkim modelima te ilustrirati praktične primjene teorijskih koncepata iz teorije vjerojatnosti i slučajnih procesa. Poseban naglasak bit će na primjenama u drugim znanostima, primjerice biologiji, ekonomiji, financijama, aktuarstvu i drugim.
Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDFNastavnici
Osnovna literatura
- P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch, Modelling extremal events: for insurance and finance, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
Dopunska literatura
- J. Albert, J. Bennett, J. J. Cochran (editors), Anthology of statistics in sports. Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005.
- H. Albrecher, S. Asmussen, Ruin probabilities, World Scientific, Singapore, 2010.
- T. R. Bielecki, M. Rutkowski, Credit risk: modeling, valuation and hedging. Springer Science & Business Media, 2013.
- W. M. Bolstad, J. M. Curran, Introduction to Bayesian statistics. John Wiley & Sons, 2016.
- D. Brigo, M. Morini, A. Pallavicini, Counterparty credit risk, collateral and funding: with pricing cases for all asset classes, John Wiley & Sons, 2013.
- R. Durrett, Probability models for DNA sequence evolution, Springer Science & Business Media, 2008.
- J. E. Gentle, Random number generation and Monte Carlo methods, Springer Science & Business Media, 2006.
- H. U. Gerber, E. S. W. Shiu, Optimal dividends: analysis with Brownian motion, North American Actuarial Journal 8(2004), 1-20
- T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman, The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference and Prediction, Springer, 2017.
- G. James, D. Witten, T. Hastie, R. Tibshirani, An Introduction to Statistical Learning with Applications in R, Springer, 2021.
Materijali
Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.