Matematičke financije

Osnovne informacije

M123 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

Kolegij Matematičke financije izvodi se u zimskom semestru druge godine Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnom metodologijom i pojmovima moderne financijske matematike. U svom matematičkom dijelu predmet se temelji na teoriji martingala i stohastičkih diferencijalnih jednadžbi. Kroz predavanja se osnovni pojmovi uvode na neformalan i intuitivan način. Posebna pažnja pridaje se primjerima i primjenama. Na vježbama te kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz korištenje računala.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. A. O. Petters, X. Dong, An Introduction to Mathematical Finance with Applications, Springer, 2016.
  2. A.N. Shiryaev, Essential of Stochastic Finance. World Scientific. 1999.

Dopunska literatura

  1. J. Baz, G. Chacko, Financial Derivatives – Pricing, Applications and Mathematics, Cambridge University
    Press, 2004.
  2. J. Cvitanić, F. Zapatero, Economics and Mathematics of Financial Markets, The MIT Press, 2004.
  3. M. Capinski, T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering,
    Springer, 2005.
  4. P. Kloeden, E. Platen, Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, Springer, 1999.
  5. T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 2000.
  6. Z. Vondraček, Financijsko modeliranje, PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u
    Zagrebu, 2018.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.