Slučajni procesi II

Osnovne informacije

M121 (2+2+0) - 6 ECTS bodova

Kolegij Slučajni procesi II izvodi se u drugom semestru Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika. Cilj kolegija je usvajanje teorijskih koncepata vezanih uz osnovne tipove slučajnih procesa u neprekidnom vremenu, razumijevanje analitičkih tehnika rješavanja problemskih zadataka iz teorije i prakse te prepoznavanje mogućih primjena slučajnih procesa u praksi.

Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku: PDF

Nastavnici

Osnovna literatura

  1. G. Grimmett, D. Stirzaker, Probability and Random Processes, Clarendon Press, Oxford, 2004.
  2. T. Mikosch, Elementary Stochastic Calculus With Finance in View, World Scientific, 2000.

Dopunska literatura

  1. P. Baldi, L. Mazliak, P. Priouret, Martingales and Markov Chains: Solved Exercises and Elements of
    Theory, Chapman and Hall, New York, 2002.
  2. N. Elezović, Statistika i procesi, Element, Zagreb, 2007.
  3. S. Karlin, H. M. Taylor, A First Course in Stochastic Processes, Academic press, New York-London,1975
  4. S. Karlin, H. M. Taylor, A Second Course in Stochastic Processes, Academic press, New York-London,1981.
  5. J. R. Norris, Markov Chains, Cambridge University Press, 1997.
  6. S. I. Resnick, Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 2002.
  7. S. M. Ross, Introduction to Probability Models, Academic Press, 2014.
  8. Z. Vondraček, Financijsko modeliranje (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u
    Zagrebu, 2018.
  9. Z. Vondraček, Markovljevi lanci (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu,
    2013.
  10. Z. Vondraček, Slučajni procesi (web materijali), PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu,
    2018.
  11. D. Williams, Probability with Martingales, Cambridge University Press, 2001.

Materijali

Materijali su dostupni na internom Teams kanalu kolegija pomoću kojeg se odvija i sva interna komunikacija. Studenti su obvezni registrirati se na Teams kanal kolegija. Šifra kanala kolegija pomoću kojeg se možete pridružiti kolegiju nalazi se u rasporedu.